A régiós swappiac a 2000-es évek elején kezdett kialakulni. A swapok személyre szabhatósága és sokféle felhasználási módja egyre növekvő ütemű fejlődést okozott. A swap szpredek az interpolált swappiaci kamatok és az állampapír piaci hozamok különbségét jelentik. A szpred negatív előjellel jelenik meg a régióban, ahol a fejlődő országok szuverén adósságait kockázatosabbnak ítéli a piac, mint a bankrendszer szisztematikus kockázatát. A szerző cikkében Lengyelország, Csehország és Magyarország 3, 5 és 10 éves swap szpredjeinek vizsgálatával arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen változást okozott a globális válság kitörése a swap szpredekben, milyen dinamikával rendelkeznek az országokon belül, és vajon mit mutatnak a szpredek a régióra vonatkozó egységes vagy különböző kezeléséről.
Controller Info 2013. I.évf.(5-6) szám 20-28.
…
